Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko
ISBN:
978-3-658-10431-3
Auflage:
1. Aufl. 2015
Verlag:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Springer Gabler
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
20.07.2015
Reihe:
Business, Economics, and Law
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
67
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Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
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Biografische Anmerkung
Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.